С его помощью можно находить точки входа и выхода из сделки, предугадывать тренды, а также учитывать этот параметр при разработке новых стратегий. Для обычных игроков, трейдеров и инвесторов spread также является критически важным. Теперь вы знаете, что такое спред на бирже. Как видите, разница между покупкой и продажей минимальна и составляет 4 пункта. Для примера рассмотрим spread для валютной пары EURUSD. Если вы хотите понять, куда в ближайшее время будет двигаться торговый график, то вам нужно научиться находить на нем спреды.
Что влияет на размер спреда на Форексе?
Если вы хотите детальнее узнать о том, как формируются цены на активы и от чего зависит размер спредов, тогда вам стоит записаться на интенсив от Биржевого Университета. В большинстве ситуаций цена покупаемого актива выше той, по которой он продается. Это элемент, который показывает уровень ликвидности активов и всего рынка. По сути, чем меньше зазор в цене между покупкой и продажей, тем выше ликвидность, и наоборот.
Для акций региональных компаний спред бывает выше на два порядка. Так, по акции Сбер разница между Bid и Ask — всего лишь одна копейка при цене 259 рублей за бумагу, что составляет тысячные доли процента. Вторая сложность — значительный разброс величины спреда для «голубых фишек» и эмитентов третьего эшелона. Первая сложность для фондового трейдера — разная стоимость активов. Расскажем об особенностях спреда для разных финансовых инструментов.
Что влияет на величину спреда?
В ряде случаев, когда один оператор рынка обеспечивает одновременно как покупку, так и продажу, он формирует фиксированный спред, который не меняется при колебании котировки. В биржевой практике спред измеряют в пунктах, а не в деньгах. Понимание того, что такое спред в торговле, необходимо каждому трейдеру — от новичка до профессионала. На Forex спред регулируется брокерами, на фондовых биржах — участниками рынка и алгоритмами.
От чего зависит размер спреда?
Логично предположить, что спреды нужно измерять в валюте, в которой они торгуются. Например, при торговле фьючерсами и опционами. Широкий спред говорит о малой ликвидности инвестиций.
К чему сводится суть спредов в трейдинге
Термин произошёл от английского слова spread, которое означает «разброс», что и является лучшим определением для этого понятия. И совсем другое дело, когда та же разница для бумаги стоимостью 10 руб. Одно дело, когда разница в 1 рубль для акции стоимостью руб. Наибольший интерес спред представляет для трейдера.
Обеспечивают высокую ликвидность активов и поддерживают значение спреда в определенных рамках. Главное назначение спреда – это возможность оценить ликвидность актива. При торговле на бирже целесообразно выписать цены активов и перевести спред из копеек в проценты. Часть спреда достается маркетмейкерам — компаниям, которые обеспечивают ликвидность — возможность продать или купить актив в любой момент. Выглядит как разница между ценой покупки и продажи в конкретный момент. Относитесь к спреду не как к неизбежной торговой издержке, а как к маркеру, который показывает волатильность актива и его ликвидность.
Влияние на прибыльность торговли
Если говорить простым языком, то вам нужно взять стоимость покупки некоего актива в конкретный момент времени и вычесть из него цену продажи. Чем выше значение спреда, тем ниже ликвидность рынка. В большинстве случаев, употребление термина спред относится к разрыву цен продажи и покупки актива в биржевом стакане.
ECN-брокеры предлагают более узкие спреды, чем маркетмейкеры. В периоды экономических новостей и нестабильности спред увеличивается. Ночью и в нерабочие часы ликвидность падает, спрэд расширяется. Большие объёмы снижают спрэд, особенно при активной сессии.
Как работает спред в торговле
Спред в стакане — это разница между лучшими ценами реализации и приобретения активов. Если же вы хотите купить актив по любой доступной в данный момент цене, можете подать рыночный ордер, который будет исполнен брокером. Если вы строите долгосрочную инвестиционную стратегию, то регулярно оценивать размер спреда рынка не нужно. Помимо вышеперечисленных факторов, на размер спреда могут влиять брокеры или маркетмейкеры. Особенно для активов с большой разницей, например, для экзотических валютных пар.
- Порой имеет смысл отказаться от спекуляций активами с низкой ликвидностью.
- Возникает между одним активом, который торгуется на разных рынках.
- Возникает вопрос, а как определить, ликвидность?
- Понимание валютных типов пар спекулянтом поможет выбрать лучшие инструменты для трейдинга на рынке финансов.
- Последний параметр применяется, в основном, на валютном рынке Форекс.
- На фондовом рынке фиксированный спред встречается при маржинальной торговле контрактами CFD.
Инструменты
Обычно это происходит на фоне каких-то новостей о компании, ситуации на рынке или глобальных событий, рассказал эксперт Биржевого Университета. Но price action трейдинг бывают ситуации, когда разница курсов между покупкой и продажей может достигать значительно больших размеров. Термин spread в переводе с английского означает «разброс».
Спред между bid и ask: определение понятия
В финансах, инвестициях и биржевой торговле это диапазон между разными величинами – ценами, ставками, маржой. Термин «спред» или spread в переводе с английского означает «размах», «расхождение». Зачастую делается оговорка, что при определённых рыночных ситуациях спред может быть расширен. Чем ликвиднее рынок, тем чаще возникает фиксированный спред.
Итак, говоря самым простым языком, спред на бирже — это разница между ценами спроса и предложения. Спред для востребованных активов и валютных пар обычно близок к этому показателю. Для каждого лота заявки брокер устанавливает минимальный шаг в цене.
Спред приобретает большее значение в торговле криптовалютами. Трейдер должен выставлять ордера так, чтобы они исполнялись первыми при появлении рыночной заявки. Когда на биржу приходит инвестор, которому не терпится осуществить сделку, он выставляет рыночный ордер (исполняется сразу по наилучшей цене). Чаще спред рассчитывают в процентах, так как это позволяет сравнить его величину по разным инструментам. Так же, как и то, что продавцы всегда стараются продать актив подороже, а покупатели – купить подешевле. Лимитные – это заявки, по которым трейдер сам устанавливает желаемую цену.
- При торговле акциями и криптой абсолютного значения недостаточно.
- Например, перед выходом важных новостей участники снижают активность на биржевом рынке или вовсе уходят в состояние “ожидания”.
- При торговле нужно учитывать, что спред и проскальзывание могут по-разному повлиять на окончательную цену сделки.
- И это один из основополагающих понятий в биржевой торговле.
Сравнить цены и спред на разных биржах можно на TradingView. Однако его используют и для того, чтобы оценить разницу в ценах на разных биржах – это межбиржевой спред. Купить актив по меньшей цене и затем продать по более высокой. Получение профита на спредах – это манипулирование лимитными заявками, которые открывают по разные стороны ценового разрыва. В этом промежутке между лучшим аском и лучшим бидом находится рыночная цена на актив в данный момент.
Здесь можно спрогнозировать примерное изменение стоимости и рассчитать спред прибыли. Спред на бирже — это своего рода комиссия, которая снимается автоматически во время открытия сделки. Когда на Форексе торгуют популярными парами, величины спредов небольшие.
Если его внимательно изучить, то вы увидите, что между ценой покупки и продажи есть определенный зазор. Если вы хотите заняться торговлей акциями или другими высоколиквидными активами, то вам следует изучить нашу статью. По спреду можно определить ликвидность финансового инструмента и принять верное решение при заключении сделки. Основанием для увеличения данного параметра могут стать активные покупки или панические продажи. При спокойном рынке значения плавающего спреда колеблется от 2 до 5 пунктов. Фондовые биржи сами регулируют рыночную ликвидность тем, что устанавливают определенные ограничения для спреда.
Также такой спред позволяет оценить степень риска вложений. Есть и иной спред доходности — для облигаций с одинаковым сроком погашения. Получается, что спред доходности равен 1.5 процентных пункта. Чаще всего в финансовых новостях можно услышать о спреде казначейских обязательств США или российских ОФЗ.
Также на нем зарабатывают и маркет-мейкеры, которые, фактически, и влияют на ликвидность товаров, устанавливая актуальные цены покупки и продажи. Спред — это разница между ценой, по которой актив продается и ценой, по которой его покупают, в один и тот же момент времени. При покупке актива по рыночной цене спред всегда становится убытком для покупателя. Так как цены меняются ежесекундно, в реальности цена сделки будет расположена в границах спреда. Иногда спреда может вовсе не быть, если в очереди, например, только заявки на покупку или только на продажу.
